[MSCI] 차별화된 통찰력이 더 강력한 재무 포트폴리오로 이어지는 방법

[MSCI] 차별화된 통찰력이 더 강력한 재무 포트폴리오로 이어지는 방법

▼목록▼

• 1. 실제 사용 중인 통찰력
• 2. 강력한 재무 포트폴리오 구축
• 3. 경쟁력 있는 솔루션 제안
• 4. 재무 포트폴리오 성능 모니터링
• 5. 성공을 위한 포지셔닝

 

 

어떻게 자산관리자들이 더 나은 세상을 위해 더 나은 포트폴리오를 만들 수 있을까요? 이 모든 것은 올바른 통찰력에서 시작됩니다. 리스크 및 수익 분석과 기후 및 ESG 고려 사항을 함께 사용하면 자산 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.

• 설득력 있는 솔루션 제안
• 강력한 포트폴리오 구축
• 포트폴리오 성능 모니터링

 

MSCI의 이 그래픽에서는 재무 포트폴리오 통찰력이 프로세스의 각 단계에서 자산 관리자가 고객의 요구를 충족하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여줍니다.

 

 

1. 실제 사용 중인 통찰력

 

가상 고객과 그들의 자산 관리자에 대해 이러한 혜택이 어떻게 구현되는지 살펴보겠습니다.

 

• 고객: 페이
• 투자 가능한 자산: 100만 달러
• 위험 허용치: 중간의
• 선호하는 전략: ESG 통합

 

이러한 프로필을 고려할 때, 다양한 재무 포트폴리오 통찰력을 통해 Faye는 새로운 솔루션이 자신의 요구를 어떻게 충족하는지 이해할 수 있습니다.

 

 

2. 강력한 재무 포트폴리오 구축

 

첫 번째 단계에서 재무 관리자는 연구 및 위험/수익 분석을 수행하여 모델 포트폴리오를 구축하기 시작합니다. 스트레스 테스트에 따르면 건설된 모델 포트폴리오는 과거 시장 침체기에 기준치보다 더 나은 성과를 냈을 것입니다.

 

경기 침체 이벤트	포트폴리오 반환	벤치마크 수익률
글로벌 금융 위기(2007-2009)	-34.7%	-36.4%
오일 위기 (1972-1974)	-29.3%	-31.4%
아르헨티나 경제 위기(2000-2002)	-23.9%	-24.2%
닷컴 침체(2001)	-22.2%	-24.2%
시장 붕괴(1987년 10월 14일-19일)	-15.0%	-16.9%

 

재무 포트폴리오 구축에는 리스크와 수익을 유발하는 요인에 대한 노출 분석도 포함될 수 있습니다.

 

ESG를 고려하기 위해 자산 관리자는 ESG 모델 포트폴리오를 다양한 메트릭에 걸쳐 기존의 모델 포트폴리오 중 하나와 비교합니다. ESG 포트폴리오의 리스크가 비슷하고 과거 수익률이 높으며 ESG 품질 점수가 높다는 사실을 알게 되었습니다.

 

 

3. 경쟁력 있는 솔루션 제안

 

재무 관리자가 재무 포트폴리오를 구축하면 어드바이저는 데이터와 분석을 사용하여 Faye에게 솔루션을 제안할 수 있습니다. 페이의 현재 포트폴리오와 비교해 볼 때, 제안된 포트폴리오는 전성기에는 더 높은 수익률을 기록했고 최악의 해에는 더 적은 손실을 기록했습니다. 이는 Faye의 위험 감수성과 더 부합합니다.

 

제안된 포트폴리오의 ESG 특성을 강조하기 위해 이 어드바이저는 Faye에게 두 포트폴리오에 대한 ESG 등급 분포를 보여 줍니다.

 

ESG 등급	Faye의 현재 포트폴리오	Faye의 제안 포트폴리오
AAA - 리더	5%	18%
AA - 리더	10%	30%
A - 평균	26%	30%
BBB - 평균	30%	15%
BB - 평균	12%	5%
B - 후발	10%	1%
CCC - 후발자	7%	0%

참고: 숫자는 반올림으로 인해 100이 될 수 없습니다.

 

Faye가 현재 보유한 포트폴리오의 15%에 불과한 것에 비해 제안된 포트폴리오 보유의 거의 절반이 ESG 리더입니다. 제안된 포트폴리오 역시 페이의 현재 포트폴리오보다 탄소 강도가 53% 낮아져 평균 승용차가 주행하는 406,843마일에 해당합니다.

 

 

4. 재무 포트폴리오 성능 모니터링

 

포트폴리오 검토 중에 페이의 조언자는 페이(Faye)의 만족도를 높일 수 있도록 의미 있는 정보를 제공합니다. 이것은 또한 그들이 필요에 따라 조정할 수 있도록 보장합니다. 페이의 조언자는 페이의 포트폴리오 보유 현황을 가중치와 위험 점수에 따라 보여줍니다.

 

투자	포트폴리오의 %	위험 점수
델타항공	21%	228
월트 디즈니 컴퍼니	15%	165
UPS	4%	165
자동 데이터 처리	6%	115
iShares MSCI USA 균등 가중 ETF	30%	115
iShares 총 수익률(TR) MSCI KLD 400 사회적 ETF	12%	101
Nushares TR ESG 신흥 MKTS 주식 ETF	12%	100

 

페이는 중간 정도의 위험 감수성을 가지고 있기 때문에 델타 항공에 대한 포트폴리오의 집중도를 낮추는 것을 고려할 수 있습니다.

 

ESG와 관련하여 Faye의 어드바이저는 Faye의 재무 포트폴리오가 기존 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 내고 있는지 보여 줄 수 있습니다. 그녀의 조언은 그녀의 포트폴리오가 지금까지의 비ESG 벤치마크보다 5년 이상 우수한 성과를 냈다는 것을 보여줍니다.

 

 

5. 성공을 위한 포지셔닝

 

고객의 선호도에 맞춘 통찰력을 통해 고객은 재무 포트폴리오를 이해하고 헌신할 가능성이 높아집니다. 이는 자산 관리자들이 더 나은 포트폴리오의 힘을 활용하여 고객 만족도를 높일 수 있는 위치에 있다는 것을 의미합니다.